Funktioniert der globale Finanzmarkt wie ein "lokaler" Quanten-Computer?
Diese Frage stelle ich mir seit längerem. Man könnte meinen, dass der globale Finanzmarkt im Zeitalter der (Des)Information (nach Max Otte) tatsächlich wie ein lokaler*) Quanten-Computer arbeitet. So versorgen ihn weltweit Analysten, Banker, Notenbanker, Journalisten, Internet-Community, etc. permanent mit aktuellen Informationen, indem sie fortwährend einen Strom neuer und subjektiver Zufallsbits generieren. Die globalen Investoren (IGUS!) wählen daraus durch ihre Orderaufträge genau e i n e Information aus (Messproblem!). Die Kapitalisierung übernimmt am jeweiligen Börsenplatz der Market-Maker durch den Akt der Kursfeststellung (Messapparat!). Die übrigen Informationen sind dann allerdings für diesen Kursfeststellungsprozess "wertlos" (Kollaps!). So lässt sich der Akt der Kursfeststellung als "Quantensprung" verstehen, weil er für einen Augenblick die Komplexität des Finanzmarkts durch Informationsreduktion zurücksetzt und zugleich einen kreativen "schöpferischen" Akt der konkreten Wert- (und Risikobildung) im Finanzmarkt initiert. Den Preis den wir dafür leider zu zahlen haben, ist der Verlust von Wissen.
In diesem Zusammenhang fällt mir eine sehr geistreiche Bemerkung von Sir Arthur Eddington ein, die ich hier für Finanzmärkte etwas abgewandelt habe:
“Der Akt der Kursfeststellung lässt uns ein Wertpapier einen Moment lang als festen Substanzwert wahrnehmen, um fast sofort wieder substanzlos als Information in den Handelssystemen der globalen Wertpapierbörsen zu verschwinden.“
*) Ein "lokaler" Quanten-Computer arbeitet in einem r e a l en Informationsfeld (v≤c) im Unterschied zum "nicht-lokalen" Quanten-Computer, der in einem v i r t u e l l e n Feld (v>c) arbeitet
wenn das hier eine Satire sein soll, mit der sie sich z.B. über die Wirtschaftswissenschaften oder die Finanzmathematik oder was auch immer lustig machen wollen, dann wäre jetzt vielleicht der richtige Moment zu sagen: Sorry Jungs, war alles nur ein Scherz, ich hab das nicht ernst gemeint, ich wollte nur mal testen, wie ihr reagiert.
Es hat schon Leute gegeben (auch hier auf den scilogs, die den richtigen Moment verpaßt haben und seitdem und schon jahrelang immer wieder ihre offensichtlich abwegigen Thesen verteidigen müssen.
Ich tippe eher auf ein ziemlich chaotisches oder nur schwach kausales System
Tippen kann man immer. Aber der Autor behauptet ja in seinen verschiedenen Blogebeiträgen, er könne mit seinem quantenphysikalischen Finanzmarktmodell die Information eines Portfolios bis auf die Nachkommastelle berechnen. Wobei bisher nicht einmal die Frage beantwortet wurde, wie die Information hier eigentlich gemessen wird.
Sorry, bin erst heute dazugekommen, zu reagieren. Ich behaupte ja nicht, dass der Finanzmarkt ein Quanten-Computer wäre, sondern, dass er sich wie einer modellieren lässt, mit dem experimentellen Ergebnis, dass Bekanntes bestätigt wird und Neues gefunden. Der Fortschritt lebt von neuen Denkansätzen und vom Spott. Dass Quanten und Information zusammengehören, können sie auch unter Kosmologs von Carolin Liefke vom 14.11.09 nachlesen.
wie berechnen Sie denn nun mit Ihrem quantenphysikalischen Finanzmarktmodell die Information eines Portfolios? Wie bestätigen Sie Bekanntes und finden Neues? Oder stellen Sie hier einfach nur auf gut Glück Behauptungen auf?